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据香港媒体报道，陈奕迅8年前接受专访，谈到挚友谢霆锋，形容对方年轻时常想自杀，说：“真的，他说‘我赚到一千万就要死，可能19岁就自杀。’”分析主因，陈奕迅说可能是因谢霆锋双亲都名人，使他一出生家庭压力大，才会有这种想法。

陈奕迅和谢霆锋交情之好，连谢霆锋母亲狄波拉曾吃醋说：“霆锋从来都不听我的话，他只听陈奕迅的。”相差6岁的两人偶尔互补，偶尔相似，能抛下女友去赏月，也能半夜出来串门子聊天，陈奕迅形容：“在娱乐圈中，能这样彼此对待的人很少很少。”